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连续准确提示风险,后市维持谨慎

时间:2017-10-23 10:11   来源: 互联网    作者:竹隐

连续准确提示风险,后市维持谨慎

兴业期权水晶球20170615

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:4分(中性偏谨慎预期)

目标日期:2017.6.16(周五)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权成交比仍然维持在低位,其他关键择时指标则回归中性,整体而言市场投资者情绪依然较弱,小明对标的后市走势持中性偏谨慎预期。

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市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比继续下降,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也维持下降态势,期权市场投资者情绪维持弱势。从标的日内走势来看,早盘小幅上涨之后再次回调,日内持续走低最大跌幅接近1%,尾盘跌幅有所收窄,最终标的全天下跌0.68%,50指数下跌0.62%,标的走势完全符合水晶球指数的预期。

连续准确提示风险,后市维持谨慎

2

短期判断

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(中性偏谨慎预期),期权市场数据表明认购认沽期权成交比仍然维持在低位,其他关键择时指标则回归中性,整体而言市场投资者情绪依然较弱,小明对标的后市走势持中性偏谨慎预期。

连续准确提示风险,后市维持谨慎

附表

连续准确提示风险,后市维持谨慎

特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

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联系人:于明明

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联系人:王武蕾

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